Hiểu trang Hiệu suất của bạn

Trang Hiệu suất là nơi bạn đi sâu vào các con số phía sau kết quả. Trang bổ sung các tỷ số điều chỉnh theo rủi ro, mức sụt giảm, phân bố, phân tích thời gian và các bảng chia nhỏ bên cạnh những chỉ số chính bạn thấy trên trang Phân tích.

Các tab ở trên cùng chia trang thành Tổng quan, Phân bố, Thời gian và Chia nhỏ. Mọi phần đều tuân theo cùng khoảng ngày và bộ lọc.

Hàng trên cùng hiển thị các con số chính: tổng lãi/lỗ, tỷ lệ thắng, số giao dịch và profit factor. Khi có kỳ trước, một nhãn xanh hoặc đỏ cho thấy thay đổi so với khoảng trước.

Mũi tên cho biết hướng thay đổi, không phải thay đổi đó tốt hay xấu. Rê chuột vào biểu tượng thông tin trên mỗi chỉ số để xem giải thích ngắn.

Đường vốn vẽ lãi/lỗ lũy kế của bạn theo thời gian. Đường đứt nét đánh dấu mốc 0, nên phần đi xuống dưới nghĩa là bạn đang lỗ tổng thể.

Đường đi lên nghĩa là kết quả đang tích lũy. Những đoạn phẳng nghĩa là bạn đang giậm chân tại chỗ.

Mức sụt giảm cho thấy vốn của bạn thấp hơn đỉnh đang chạy bao xa tại từng thời điểm. Nó chỉ đi xuống hoặc quay về 0.

Đường càng thấp, mức lỗ từ đỉnh gần nhất càng sâu. Những đoạn thấp kéo dài cho thấy giai đoạn thua lỗ liên tục.

Tỷ số Sharpe so sánh lợi nhuận của bạn với mức biến động của nó. Giá trị trên 1 thường được coi là tốt.

Chỉ số này phạt những dao động mạnh, nên nó thưởng cho kết quả đều đặn, mượt mà hơn là kết quả lớn nhưng thất thường.

Tỷ số Sortino hoạt động giống Sharpe nhưng chỉ tính biến động giảm. Dao động tăng không làm giảm chỉ số.

Đây là thước đo công bằng hơn khi các giao dịch thắng của bạn lớn hơn nhiều so với giao dịch thua.

Hệ số hồi phục chia tổng lãi/lỗ cho mức sụt giảm tệ nhất. Nó đo tốc độ bạn hồi phục sau thua lỗ.

Giá trị trên 1 nghĩa là tổng lợi nhuận lớn hơn giai đoạn lỗ sâu nhất.

Mức sụt giảm tối đa là mức giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy trên đường vốn, tính bằng đô la và phần trăm.

Đây là thước đo trực tiếp mức đau đớn của giai đoạn tệ nhất. Hãy ghi nhớ khi chọn khối lượng vị thế.

Thời gian sụt giảm tối đa là khoảng dài nhất vốn của bạn nằm dưới đỉnh trước đó.

Thời gian dài nghĩa là bạn đã mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng chờ hòa vốn, ngay cả khi mức sụt giảm không sâu.

Profit factor chia tổng lãi cho tổng lỗ. Giá trị trên 1 nghĩa là bạn kiếm nhiều hơn mất.

Đây là bước kiểm tra nhanh, không phải toàn bộ câu chuyện. Một chiến lược có profit factor cao vẫn có thể lỗ nếu giao dịch quá ít.

Kỳ vọng là lãi/lỗ trung bình mỗi lệnh. Giá trị dương nghĩa là giao dịch trung bình có lãi.

Nó loại bỏ ảnh hưởng của tần suất giao dịch, khiến nó trở thành một trong những con số đơn lẻ hữu ích nhất.

Tỷ lệ thắng/thua so sánh giao dịch thắng trung bình với giao dịch thua trung bình. Trên 1 nghĩa là lệnh thắng của bạn lớn hơn lệnh thua.

Hãy đọc chỉ số này cùng tỷ lệ thắng: tỷ lệ thắng cao nhưng tỷ lệ này thấp vẫn có thể lỗ.

Độ lệch chuẩn đo mức phân tán lãi/lỗ mỗi lệnh của bạn. Giá trị cao hơn nghĩa là kết quả biến động hơn.

Hai nhà giao dịch có cùng tổng lãi/lỗ vẫn có thể có độ lệch chuẩn rất khác nhau. Người có độ lệch thấp hơn là người dễ dự đoán hơn.

Biểu đồ phân bố chia lãi/lỗ mỗi lệnh của bạn thành các nhóm. Nhóm xanh là giao dịch có lãi, nhóm đỏ là thua lỗ.

Phân bố rộng với đuôi đỏ dày nghĩa là kết quả phụ thuộc vào vài giao dịch lớn. Cụm tập trung chặt nghĩa là lợi thế của bạn ổn định hơn.

Biểu đồ này vẽ lãi/lỗ lũy kế của bạn theo từng giao dịch, theo thứ tự đóng lệnh.

Độ dốc tại mỗi điểm cho thấy bạn kiếm hoặc mất tiền nhanh đến đâu ở giai đoạn đó.

Monte Carlo xáo trộn các giao dịch thực tế của bạn 1.000 lần và ghi lại lãi/lỗ cuối cùng cùng mức sụt giảm tối đa của mỗi chuỗi đã xáo trộn.

Điều này cho thấy khoảng kết quả mà kết quả của bạn có thể tạo ra khi thứ tự giao dịch thay đổi. Nó không thay đổi từng giao dịch, nên đo ảnh hưởng của may mắn trong việc sắp thứ tự.

Tab Chia nhỏ tách kết quả của bạn theo mã, chiến lược, hướng hoặc kết nối. Mỗi dòng hiển thị giao dịch, tỷ lệ thắng, lãi/lỗ trung bình và tổng lãi/lỗ.

Dùng nó để tìm bối cảnh nào kiếm tiền và bối cảnh nào âm thầm lỗ.