Entendendo sua página de Desempenho

A página de Desempenho é um mergulho profundo nos números por trás dos seus resultados. Ela adiciona índices ajustados ao risco, drawdown, distribuição, análise de tempo e desdobramentos às métricas principais que você vê em Análises.

As abas no topo dividem a página em Visão geral, Distribuição, Tempo e Desdobramento. Tudo respeita o mesmo intervalo de datas e os mesmos filtros.

A linha do topo mostra seus números principais: P/L total, taxa de acerto, número de trades e fator de lucro. Quando há um período anterior disponível, um selo verde ou vermelho mostra a mudança em relação à última janela.

A seta mostra a direção da mudança, não se ela é boa ou ruim. Passe o mouse sobre o ícone de informação de qualquer métrica para ver uma explicação rápida.

A curva de patrimônio mostra seu P/L acumulado ao longo do tempo. A linha tracejada marca o ponto zero, então trechos abaixo dela significam perdas no geral.

Uma linha em alta significa que seus resultados estão se acumulando. Trechos planos significam que você está estagnado.

O drawdown mostra o quanto seu patrimônio está abaixo do pico atual em cada momento. Ele só desce ou volta a zero.

Quanto mais baixa a linha, mais profunda é sua perda desde o último ponto alto. Trechos longos e baixos apontam para períodos prolongados de perdas.

O índice de Sharpe compara seu retorno com sua volatilidade. Um valor acima de 1 geralmente é considerado bom.

Ele penaliza oscilações bruscas, então recompensa resultados suaves e consistentes em vez de grandes, mas irregulares.

O índice de Sortino funciona como o Sharpe, mas só conta a volatilidade negativa. Oscilações positivas não o reduzem.

É uma medida mais justa quando seus trades vencedores são muito maiores que os perdedores.

O fator de recuperação divide seu P/L total pelo seu pior drawdown. Ele mede a rapidez com que você se recupera de perdas.

Um valor acima de 1 significa que seu lucro total é maior que seu trecho de perdas mais profundo.

O drawdown máximo é a maior queda de um pico a um vale na sua curva de patrimônio, em dólares e percentual.

É uma medida direta de quão doloroso foi o pior trecho. Tenha isso em mente ao escolher o tamanho da posição.

A duração do drawdown máximo é o trecho mais longo em que seu patrimônio ficou abaixo do pico anterior.

Uma duração longa significa que você passou semanas ou meses esperando voltar ao zero a zero, mesmo que a profundidade do drawdown fosse pequena.

O fator de lucro divide seus ganhos totais pelas suas perdas totais. Um valor acima de 1 significa que você ganha mais do que perde no geral.

É uma verificação rápida, não a história completa. Uma estratégia com fator de lucro alto ainda pode perder dinheiro se operar raramente.

A expectativa é o P/L médio por trade. Um valor positivo significa que o trade médio gera dinheiro.

Ela remove o efeito da frequência com que você opera, o que a torna um dos números mais úteis.

A razão ganho/perda compara o trade vencedor médio com o perdedor médio. Acima de 1 significa que seus vencedores são maiores que seus perdedores.

Leia junto com sua taxa de acerto: uma taxa alta com razão baixa ainda pode ser não lucrativa.

O desvio padrão mede o quanto seu P/L por trade varia. Valores mais altos significam mais variação nos resultados.

Dois traders com o mesmo P/L total podem ter desvios padrão muito diferentes. O menor é o mais previsível.

O gráfico de distribuição agrupa seu P/L por trade em faixas. Faixas verdes são trades lucrativos, vermelhas são perdas.

Uma distribuição ampla com caudas vermelhas grossas significa que seus resultados dependem de poucos trades grandes. Agrupamento compacto significa que sua vantagem é mais consistente.

Este gráfico mostra seu P/L acumulado trade a trade, na ordem em que foram fechados.

A inclinação em qualquer ponto mostra a velocidade com que você ganhava ou perdia dinheiro naquela etapa.

Monte Carlo reembaralha seus trades reais 1.000 vezes e registra o P/L final e o drawdown máximo de cada sequência embaralhada.

Isso mostra o leque de resultados que suas operações poderiam ter se a ordem dos trades mudasse. Não altera nenhum trade individual, então mede o efeito da sorte na sequência.

A aba Desdobramento divide seus resultados por símbolo, estratégia, lado ou conexão. Cada linha mostra trades, taxa de acerto, P/L médio e P/L total.

Use para descobrir quais configurações geram lucro e quais perdem dinheiro silenciosamente.