パフォーマンスページの理解

パフォーマンスページは、結果の背景にある数値を深く掘り下げる場所です。分析ページで見る主要指標に加えて、リスク調整後の比率、ドローダウン、分布、時間分析、内訳を表示します。

上部のタブで、概要、分布、時間、内訳にページを切り替えられます。すべてが同じ期間とフィルターに連動します。

最上段には主要な数値が並びます。総損益、勝率、トレード数、プロフィットファクターです。前期間がある場合は、緑または赤のチップで前回の期間からの変化を示します。

矢印は変化の方向を示すもので、良いか悪いかを示すものではありません。各指標の情報アイコンにカーソルを合わせると、簡単な説明が表示されます。

エクイティカーブは、累積損益の時間推移を描きます。破線はゼロ地点を示すため、それを下回る下落は全体として損失が出ていることを意味します。

上昇する線は結果が複利で伸びていることを示します。横ばいの区間は現状維持を意味します。

ドローダウンは、各時点でエクイティがそれまでのピークからどれだけ下にあるかを示します。値は下がるかゼロに戻るかのどちらかです。

線が低いほど、直近の高値からの損失が大きくなります。低い状態が長く続く場合は、損失が続いている期間を示します。

シャープレシオは、リターンをその変動性と比較します。一般に1を超えると良好とされます。

大きな振れ幅にペナルティを与えるため、大きく不安定な結果よりも、滑らかで一貫した結果を評価します。

ソルティノレシオはシャープレシオと同様に機能しますが、下振れの変動性だけを数えます。上振れは低下させません。

勝ちトレードが負けトレードよりはるかに大きい場合に、より公平な指標です。

リカバリーファクターは、総損益を最大ドローダウンで割った値です。損失からどれだけ早く回復するかを測ります。

1を超えると、総利益が最も深い損失期間より大きいことを意味します。

最大ドローダウンは、エクイティカーブのピークから底までの最大の下落幅で、金額と割合で示されます。

最悪の期間がどれだけ厳しかったかを直接示す指標です。ポジションサイズを決めるときに考慮してください。

最大ドローダウン期間は、エクイティが前回のピークを下回っていた最長の期間です。

期間が長いと、ドローダウンの深さが小さくても、損益分岐点に戻るまで数週間から数か月待ったことを意味します。

プロフィットファクターは、総利益を総損失で割った値です。1を超えると全体として利益が損失を上回ります。

簡易的な健全性チェックであり、すべてを語るものではありません。プロフィットファクターが高くても、トレード回数が少ない戦略は損失を出すことがあります。

期待値は1トレードあたりの平均損益です。プラスなら、平均的なトレードで利益が出ています。

トレード頻度の影響を取り除けるため、最も有用な単一の数値の一つです。

勝敗比率は、平均利益トレードと平均損失トレードを比較します。1を超えると、勝ちトレードが負けトレードより大きいことを意味します。

勝率と一緒に読んでください。勝率が高くても比率が低ければ、依然として赤字になる可能性があります。

標準偏差は、1トレードあたりの損益がどれだけばらついているかを測ります。値が高いほど結果のばらつきが大きくなります。

総損益が同じ2人のトレーダーでも、標準偏差は大きく異なることがあります。低いほうが予測しやすいトレーダーです。

分布チャートは、1トレードあたりの損益を範囲ごとに分類します。緑は利益トレード、赤は損失トレードです。

赤い裾が厚く広がっている場合、結果が少数の大きなトレードに依存しています。密集している場合は、優位性がより一貫していることを示します。

このチャートは、決済順にトレードごとの累積損益を描きます。

各時点の傾きは、その段階でどれだけ速く利益または損失が積み上がったかを示します。

モンテカルロは、実際のトレードを1,000回並べ替え、各順序の最終損益と最大ドローダウンを記録します。

これにより、トレードの順序が変わったときに結果がどの範囲に収まりうるかがわかります。個々のトレードは変えないため、順序による運の影響を測るものです。

内訳タブでは、結果を銘柄、戦略、売買方向、接続ごとに分割します。各行にはトレード数、勝率、平均損益、総損益が表示されます。

どのセットアップが稼ぎ、どれが静かに損失を出しているかを見つけるのに使います。