Memahami halaman Performa Anda

Halaman Performa adalah telusuran mendalam Anda ke angka di balik hasil Anda. Halaman ini menambahkan rasio disesuaikan risiko, drawdown, distribusi, analisis waktu, dan rincian di atas metrik utama yang Anda lihat di Analitik.

Tab di bagian atas membagi halaman menjadi Ringkasan, Distribusi, Waktu, dan Rincian. Semuanya mengikuti rentang tanggal dan filter yang sama.

Baris atas menampilkan angka utama Anda: total P&L, win rate, jumlah transaksi, dan profit factor. Saat periode sebelumnya tersedia, chip hijau atau merah menunjukkan perubahan dari jendela terakhir.

Panah menunjukkan arah perubahan, bukan apakah itu baik atau buruk. Arahkan kursor ke ikon info pada metrik mana pun untuk penjelasan singkat.

Kurva ekuitas memplot P&L kumulatif Anda dari waktu ke waktu. Garis putus-putus menandai titik nol, jadi penurunan di bawahnya berarti Anda secara keseluruhan merugi.

Garis yang naik berarti hasil Anda sedang bertumbuh. Rentang datar berarti Anda berjalan di tempat.

Drawdown menunjukkan seberapa jauh ekuitas Anda di bawah puncak berjalannya pada setiap titik waktu. Nilainya hanya turun atau kembali ke nol.

Semakin rendah garisnya, semakin dalam kerugian Anda dari titik tertinggi terakhir. Rentang rendah yang panjang menandakan periode kerugian yang berkelanjutan.

Rasio Sharpe membandingkan imbal hasil Anda dengan volatilitasnya. Nilai di atas 1 umumnya dianggap baik.

Rasio ini menghukum ayunan liar, sehingga memberi imbalan pada hasil yang halus dan konsisten dibandingkan hasil besar yang tidak menentu.

Rasio Sortino bekerja seperti Sharpe tetapi hanya menghitung volatilitas sisi negatif. Ayunan positif tidak menurunkannya.

Ini ukuran yang lebih adil ketika transaksi menang Anda jauh lebih besar daripada transaksi kalah.

Faktor pemulihan membagi total P&L Anda dengan drawdown terburuk Anda. Ini mengukur seberapa cepat Anda pulih dari kerugian.

Nilai di atas 1 berarti total laba Anda lebih besar daripada rentang kerugian terdalam Anda.

Drawdown maksimal adalah penurunan terbesar dari puncak ke palung pada kurva ekuitas Anda, dalam dolar dan persen.

Ini ukuran langsung seberapa menyakitkan rentang terburuk itu. Ingatlah ini saat memilih ukuran posisi.

Durasi drawdown maksimal adalah rentang terpanjang saat ekuitas Anda berada di bawah puncak sebelumnya.

Durasi panjang berarti Anda menghabiskan berminggu-minggu atau berbulan-bulan menunggu untuk kembali ke titik impas, meskipun kedalaman drawdown-nya kecil.

Profit factor membagi total kemenangan Anda dengan total kerugian Anda. Nilai di atas 1 berarti Anda memperoleh lebih banyak daripada yang hilang secara keseluruhan.

Ini adalah pemeriksaan cepat, bukan cerita lengkap. Strategi dengan profit factor tinggi tetap bisa merugi jika jarang trading.

Ekspektasi adalah rata-rata P&L per transaksi. Nilai positif berarti transaksi rata-rata menghasilkan uang.

Ini menghilangkan pengaruh seberapa sering Anda trading, sehingga menjadi salah satu angka tunggal yang paling berguna.

Rasio menang/kalah membandingkan rata-rata transaksi menang dengan rata-rata transaksi kalah. Di atas 1 berarti kemenangan Anda lebih besar daripada kekalahan.

Bacalah bersama win rate Anda: win rate tinggi dengan rasio rendah tetap bisa tidak menguntungkan.

Standar deviasi mengukur seberapa tersebar P&L per transaksi Anda. Nilai lebih tinggi berarti hasil Anda lebih bervariasi.

Dua trader dengan total P&L yang sama dapat memiliki standar deviasi yang sangat berbeda. Yang lebih rendah adalah yang lebih dapat diprediksi.

Grafik distribusi mengelompokkan P&L per transaksi Anda ke dalam rentang. Kelompok hijau adalah transaksi profit, merah adalah kerugian.

Sebaran lebar dengan ekor merah tebal berarti hasil Anda bergantung pada beberapa transaksi besar. Pengelompokan rapat berarti keunggulan Anda lebih konsisten.

Grafik ini memplot P&L kumulatif Anda transaksi demi transaksi, sesuai urutan penutupannya.

Kemiringan pada titik mana pun menunjukkan seberapa cepat Anda menghasilkan atau kehilangan uang pada tahap itu.

Monte Carlo mengacak ulang transaksi aktual Anda 1.000 kali dan mencatat P&L akhir serta drawdown maksimal dari setiap urutan acak.

Ini menunjukkan rentang hasil yang mungkin Anda capai ketika urutan transaksi berubah. Ini tidak mengubah transaksi individual mana pun, jadi mengukur pengaruh keberuntungan dalam pengurutan.

Tab Rincian membagi hasil Anda berdasarkan simbol, strategi, sisi, atau koneksi. Setiap baris menampilkan transaksi, win rate, rata-rata P&L, dan total P&L.

Gunakan ini untuk menemukan setup mana yang menghasilkan dan mana yang diam-diam merugi.