Comprendre votre page Performance

La page Performance est votre analyse approfondie des chiffres derrière vos résultats. Elle ajoute les ratios ajustés au risque, le drawdown, la distribution, l'analyse temporelle et les répartitions aux indicateurs principaux de la page Analyses.

Les onglets en haut divisent la page en Aperçu, Distribution, Temps et Répartition. Tout respecte la même plage de dates et les mêmes filtres.

La rangée du haut affiche vos chiffres principaux : P&L total, taux de réussite, nombre de trades et facteur de profit. Lorsqu'une période précédente est disponible, une pastille verte ou rouge indique le changement par rapport à la dernière fenêtre.

La flèche montre la direction du changement, pas s'il est bon ou mauvais. Survolez l'icône d'information d'un indicateur pour une courte explication.

La courbe d'équité trace votre P&L cumulé dans le temps. La ligne pointillée marque le point zéro, donc passer en dessous signifie que vous perdez globalement.

Une ligne qui monte signifie que vos résultats se cumulent. Les séquences plates signifient que vous faites du surplace.

Le drawdown montre à quel point votre équité se situe sous son pic courant à chaque instant. Il ne fait que descendre ou revenir à zéro.

Plus la ligne est basse, plus votre perte depuis le dernier sommet est profonde. De longues séquences basses indiquent des périodes de pertes prolongées.

Le ratio de Sharpe compare votre rendement à sa volatilité. Une valeur supérieure à 1 est généralement considérée comme bonne.

Il pénalise les variations extrêmes, il récompense donc les résultats réguliers et fluides plutôt que les gros résultats erratiques.

Le ratio de Sortino fonctionne comme le Sharpe mais ne compte que la volatilité à la baisse. Les mouvements haussiers ne le font pas baisser.

C'est une mesure plus juste lorsque vos trades gagnants sont bien plus gros que vos trades perdants.

Le facteur de récupération divise votre P&L total par votre pire drawdown. Il mesure la vitesse à laquelle vous récupérez vos pertes.

Une valeur supérieure à 1 signifie que votre profit total est plus important que votre pire séquence de pertes.

Le drawdown maximal est la plus forte baisse entre un pic et un creux de votre courbe d'équité, en dollars et en pourcentage.

C'est une mesure directe de la douleur de la pire période. Gardez-la en tête au moment de choisir la taille de vos positions.

La durée du drawdown maximal est la plus longue période pendant laquelle votre équité est restée sous son pic précédent.

Une durée longue signifie que vous avez passé des semaines ou des mois à attendre de revenir à l'équilibre, même si la profondeur du drawdown était faible.

Le facteur de profit divise le total de vos gains par le total de vos pertes. Une valeur supérieure à 1 signifie que vous gagnez plus que vous ne perdez globalement.

C'est un contrôle rapide, pas toute l'histoire. Une stratégie avec un fort facteur de profit peut quand même perdre de l'argent si elle trade rarement.

L'espérance est le P&L moyen par trade. Une valeur positive signifie que le trade moyen rapporte de l'argent.

Elle supprime l'effet de la fréquence de vos trades, ce qui en fait l'un des chiffres isolés les plus utiles.

Le ratio gains / pertes compare le trade gagnant moyen au trade perdant moyen. Au-dessus de 1, vos gagnants sont plus gros que vos perdants.

Lisez-le avec votre taux de réussite : un taux élevé avec un ratio faible peut rester non rentable.

L'écart-type mesure la dispersion de votre P&L par trade. Des valeurs plus élevées signifient plus de variance dans vos résultats.

Deux traders avec le même P&L total peuvent avoir des écarts-types très différents. Le plus faible est le plus prévisible.

Le graphique de distribution répartit votre P&L par trade en tranches. Les tranches vertes sont des trades rentables, les rouges des pertes.

Une dispersion large avec des queues rouges épaisses signifie que vos résultats dépendent de quelques gros trades. Un regroupement serré signifie que votre avantage est plus régulier.

Ce graphique trace votre P&L cumulé trade par trade, dans l'ordre où ils ont été clôturés.

La pente à un instant donné montre la vitesse à laquelle vous gagniez ou perdiez de l'argent à ce stade.

Monte Carlo remélange vos trades réels 1 000 fois et enregistre le P&L final et le drawdown maximal de chaque séquence remélangée.

Cela montre la plage de résultats que vos performances pourraient atteindre lorsque l'ordre des trades change. Aucun trade individuel n'est modifié, la mesure porte donc sur l'effet de la chance dans l'ordre des trades.

L'onglet Répartition divise vos résultats par symbole, stratégie, sens ou connexion. Chaque ligne affiche les trades, le taux de réussite, le P&L moyen et le P&L total.

Utilisez-le pour identifier les setups qui rapportent et ceux qui perdent de l'argent en silence.