Performans sayfanızı anlamak

Performans sayfası, sonuçlarınızın arkasındaki rakamlar için derinlemesine bir incelemedir. Analiz sayfasındaki başlıca metriklerin üzerine riske göre ayarlanmış oranlar, düşüş, dağılım, zaman analizi ve dökümler ekler.

Üstteki sekmeler sayfayı Genel Bakış, Dağılım, Zaman ve Döküm olarak böler. Her şey aynı tarih aralığını ve filtreleri dikkate alır.

Üst satır başlıca rakamlarınızı gösterir: toplam K/Z, kazanma oranı, işlem sayısı ve kâr faktörü. Önceki bir dönem mevcut olduğunda, yeşil veya kırmızı bir rozet son aralığa göre değişimi gösterir.

Ok değişimin yönünü belirtir, iyi mi kötü mü olduğunu değil. Herhangi bir metriğin üzerindeki bilgi simgesine gelerek kısa bir açıklama görebilirsiniz.

Özkaynak eğrisi, kümülatif K/Z'nizi zaman içinde gösterir. Kesikli çizgi sıfır noktasını işaretler; altındaki bölümler genel kaybı ifade eder.

Yükselen bir çizgi, sonuçlarınızın biriktiği anlamına gelir. Düz bölümler yerinde saydığınız anlamına gelir.

Düşüş, özkaynağınızın her an mevcut zirvesinin ne kadar altında olduğunu gösterir. Sadece aşağı iner veya sıfıra döner.

Çizgi ne kadar düşükse, son tepe noktasından itibaren kaybınız o kadar derindir. Uzun alçak bölümler kalıcı kayıp dönemlerine işaret eder.

Sharpe oranı, getirinizi dalgalanmasıyla karşılaştırır. 1'in üzerindeki bir değer genel olarak iyi kabul edilir.

Sert iniş çıkışları cezalandırır; bu yüzden büyük ama düzensiz sonuçlar yerine istikrarlı ve tutarlı sonuçları ödüllendirir.

Sortino oranı Sharpe gibi çalışır ancak yalnızca aşağı yönlü dalgalanmayı sayar. Yukarı yönlü hareketler onu düşürmez.

Kazanan işlemleriniz kaybedenlerinizden çok daha büyükse daha adil bir ölçüdür.

Toparlanma faktörü, toplam K/Z'nizi en kötü düşüşünüze böler. Kayıplardan ne kadar hızlı toparlandığınızı ölçer.

1'in üzerindeki bir değer, toplam kârınızın en derin kayıp döneminizden büyük olduğu anlamına gelir.

Maksimum düşüş, özkaynak eğrinizdeki en büyük zirveden dibe düşüştür; dolar ve yüzde olarak gösterilir.

En kötü dönemin ne kadar acı verdiğinin doğrudan bir ölçüsüdür. Pozisyon boyutu seçerken bunu aklınızda tutun.

Maksimum düşüş süresi, özkaynağınızın önceki zirvesinin altında kaldığı en uzun dönemdir.

Uzun bir süre, düşüşün derinliği küçük olsa bile başabaş noktasına dönmek için haftalarca veya aylarca beklediğiniz anlamına gelir.

Kâr faktörü, toplam kazançlarınızı toplam kayıplarınıza böler. 1'in üzerindeki bir değer genel olarak kaybettiğinizden fazla kazandığınız anlamına gelir.

Bu hızlı bir kontrol, hikâyenin tamamı değildir. Kâr faktörü yüksek bir strateji, nadiren işlem açıyorsa yine de para kaybedebilir.

Beklenti, işlem başına ortalama K/Z'dir. Pozitif bir değer, ortalama işlemin para kazandırdığı anlamına gelir.

İşlem sıklığının etkisini ortadan kaldırır ve en kullanışlı tek rakamlardan biri olmasını sağlar.

Kazanç/kayıp oranı, ortalama kazanan işlemi ortalama kaybeden işlemle karşılaştırır. 1'in üzerinde olması kazananlarınızın kaybedenlerinizden büyük olduğu anlamına gelir.

Kazanma oranınızla birlikte okuyun: oranı düşükken kazanma oranı yüksek olabilir ve bu hâlâ kârsız olabilir.

Standart sapma, işlem başına K/Z'nizin ne kadar dağıldığını ölçer. Daha yüksek değerler, sonuçlarınızda daha fazla değişkenlik demektir.

Aynı toplam K/Z'ye sahip iki yatırımcının standart sapmaları çok farklı olabilir. Düşük olan daha öngörülebilirdir.

Dağılım grafiği, işlem başına K/Z'nizi aralıklara ayırır. Yeşil aralıklar kârlı işlemler, kırmızılar kayıplardır.

Kalın kırmızı kuyruklu geniş bir dağılım, sonuçlarınızın birkaç büyük işleme bağlı olduğu anlamına gelir. Sıkı kümelenme, avantajınızın daha tutarlı olduğunu gösterir.

Bu grafik, kümülatif K/Z'nizi kapanış sırasına göre işlem işlem gösterir.

Herhangi bir noktadaki eğim, o aşamada ne kadar hızlı para kazandığınızı veya kaybettiğinizi gösterir.

Monte Carlo, gerçek işlemlerinizi 1.000 kez yeniden karıştırır ve her karıştırılmış dizinin final K/Z'sini ve maksimum düşüşünü kaydeder.

Bu, işlemlerin sırası değiştiğinde sonuçlarınızın alabileceği olası aralığı gösterir. Hiçbir işlemi değiştirmez, bu yüzden sıralamadaki şansın etkisini ölçer.

Döküm sekmesi, sonuçlarınızı sembole, stratejiye, yöne veya bağlantıya göre böler. Her satır işlemleri, kazanma oranını, ortalama K/Z'yi ve toplam K/Z'yi gösterir.

Hangi kurulumların kazandırdığını ve hangilerinin sessizce para kaybettirdiğini bulmak için kullanın.