Как читать страницу Эффективность

Страница Эффективность — это глубокий разбор цифр за вашими результатами. Она добавляет коэффициенты с поправкой на риск, просадку, распределение, анализ времени и разбивки к ключевым показателям со страницы Аналитика.

Вкладки сверху делят страницу на Обзор, Распределение, Время и Разбивку. Все учитывает один и тот же диапазон дат и фильтры.

Верхний ряд показывает ключевые показатели: общую П/У, процент выигрышей, число сделок и фактор прибыли. Когда доступен предыдущий период, зеленый или красный индикатор показывает изменение относительно последнего окна.

Стрелка показывает направление изменения, а не то, хорошее оно или плохое. Наведите курсор на значок информации любого показателя, чтобы увидеть краткое объяснение.

Кривая эквити показывает накопленную П/У с течением времени. Пунктирная линия отмечает ноль, поэтому участки ниже означают общий убыток.

Растущая линия означает, что ваши результаты накапливаются. Плоские участки означают, что вы стоите на месте.

Просадка показывает, насколько эквити в каждый момент ниже своего текущего пика. Она только падает или возвращается к нулю.

Чем ниже линия, тем глубже убыток от последнего максимума. Длинные низкие участки указывают на затяжные убыточные периоды.

Коэффициент Шарпа сравнивает вашу доходность с ее волатильностью. Значение выше 1 обычно считается хорошим.

Он наказывает резкие колебания, поэтому поощряет плавные и стабильные результаты, а не крупные, но хаотичные.

Коэффициент Сортино работает как Шарп, но учитывает только отрицательную волатильность. Позитивные колебания его не снижают.

Это более справедливая мера, когда ваши прибыльные сделки значительно больше убыточных.

Фактор восстановления делит общую П/У на вашу худшую просадку. Он показывает, как быстро вы восстанавливаетесь после убытков.

Значение выше 1 означает, что общая прибыль больше самой глубокой убыточной полосы.

Максимальная просадка — это самое большое падение от пика до дна на кривой эквити, в долларах и процентах.

Это прямое измерение того, насколько болезненной была худшая полоса. Учитывайте ее при выборе размера позиции.

Длительность максимальной просадки — это самый долгий отрезок, когда эквити оставалась ниже предыдущего пика.

Долгая длительность означает, что вы неделями или месяцами ждали возврата к нулю, даже если глубина просадки была небольшой.

Фактор прибыли — это общая прибыль, деленная на общий убыток. Значение выше 1 означает, что в целом вы зарабатываете больше, чем теряете.

Это быстрая проверка, а не полная картина. Стратегия с высоким фактором прибыли может терять деньги, если торгует редко.

Ожидание — это средняя П/У за сделку. Положительное значение означает, что средняя сделка приносит прибыль.

Оно убирает влияние частоты торговли и становится одним из самых полезных показателей.

Отношение прибыли к убытку сравнивает среднюю прибыльную сделку со средней убыточной. Выше 1 означает, что ваши прибыльные сделки больше убыточных.

Читайте его вместе с процентом выигрышей: высокий процент при низком отношении все еще может быть убыточным.

Стандартное отклонение показывает, насколько разбросана П/У по сделкам. Более высокие значения означают больше вариативности в результатах.

Два трейдера с одинаковой общей П/У могут иметь очень разные стандартные отклонения. У того, у кого оно ниже, результаты предсказуемее.

График распределения разносит П/У по сделкам по интервалам. Зеленые интервалы — прибыльные сделки, красные — убытки.

Широкий разброс с толстыми красными хвостами означает, что результаты зависят от нескольких крупных сделок. Плотное скопление означает, что ваше преимущество стабильнее.

Этот график показывает накопленную П/У по каждой сделке в порядке их закрытия.

Наклон в любой точке показывает, как быстро вы зарабатывали или теряли деньги на этом этапе.

Монте-Карло перемешивает ваши реальные сделки 1 000 раз и фиксирует итоговую П/У и максимальную просадку каждой перемешанной последовательности.

Это показывает диапазон возможных результатов при изменении порядка сделок. Метод не меняет ни одну сделку, поэтому измеряет влияние везения в последовательности.

Вкладка Разбивка делит результаты по символу, стратегии, направлению или подключению. В каждой строке указаны сделки, процент выигрышей, средняя и общая П/У.

Используйте ее, чтобы найти, какие настройки приносят прибыль, а какие незаметно теряют деньги.