Deine Performance-Seite verstehen

Die Performance-Seite ist dein tiefer Blick in die Zahlen hinter deinen Ergebnissen. Sie ergänzt die Kennzahlen aus den Analysen um risikobereinigte Ratios, Drawdown, Verteilung, Zeitanalyse und Aufschlüsselungen.

Die Tabs oben teilen die Seite in Übersicht, Verteilung, Zeit und Aufschlüsselung. Alles respektiert denselben Zeitraum und dieselben Filter.

Die obere Reihe zeigt deine Kennzahlen: P&L gesamt, Winrate, Anzahl der Trades und Profitfaktor. Wenn ein vorheriger Zeitraum verfügbar ist, zeigt ein grüner oder roter Chip die Änderung zur letzten Fensterperiode.

Der Pfeil zeigt die Richtung der Änderung, nicht ob sie gut oder schlecht ist. Fahre über das Info-Symbol einer Kennzahl, um eine kurze Erklärung zu sehen.

Die Equity-Kurve stellt dein kumuliertes P&L über die Zeit dar. Die gestrichelte Linie markiert den Nullpunkt, daher bedeuten Abschnitte darunter Verluste im Gesamtbild.

Eine steigende Linie bedeutet, dass deine Ergebnisse sich vermehren. Flache Abschnitte bedeuten, dass du auf der Stelle trittst.

Der Drawdown zeigt, wie weit deine Equity zu jedem Zeitpunkt unter ihrem laufenden Höchststand liegt. Er geht nur nach unten oder zurück auf null.

Je tiefer die Linie, desto größer dein Verlust seit dem letzten Hochpunkt. Lange tiefe Abschnitte weisen auf anhaltende Verlustphasen hin.

Die Sharpe-Ratio setzt deine Rendite ins Verhältnis zu ihrer Volatilität. Ein Wert über 1 gilt allgemein als gut.

Sie bestraft wilde Schwankungen und belohnt gleichmäßige, konstante Ergebnisse gegenüber großen, aber erratischen.

Die Sortino-Ratio funktioniert wie der Sharpe, zählt aber nur die Abwärtsvolatilität. Aufwärtsbewegungen senken sie nicht.

Sie ist ein faireres Maß, wenn deine Gewinntrades deutlich größer sind als deine Verlusttrades.

Der Recovery-Faktor teilt dein Gesamt-P&L durch deinen schlimmsten Drawdown. Er misst, wie schnell du dich von Verlusten erholst.

Ein Wert über 1 bedeutet, dass dein Gesamtgewinn größer ist als deine tiefste Verluststrecke.

Der maximale Drawdown ist der größte Abfall von einem Höchststand zu einem Tiefpunkt in deiner Equity-Kurve, in Dollar und Prozent.

Er misst direkt, wie schmerzhaft die schlimmste Strecke war. Behalte ihn bei der Wahl deiner Positionsgröße im Hinterkopf.

Die Dauer des maximalen Drawdown ist die längste Strecke, in der deine Equity unter ihrem vorherigen Höchststand blieb.

Eine lange Dauer bedeutet, dass du Wochen oder Monate auf die Rückkehr zum Break-even gewartet hast, selbst wenn die Tiefe des Drawdown klein war.

Der Profitfaktor teilt deine Gesamtgewinne durch deine Gesamtverluste. Ein Wert über 1 bedeutet, dass du insgesamt mehr gewinnst als verlierst.

Er ist ein schneller Check, nicht die ganze Geschichte. Eine Strategie mit hohem Profitfaktor kann trotzdem Geld verlieren, wenn sie selten handelt.

Der Erwartungswert ist das durchschnittliche P&L pro Trade. Ein positiver Wert bedeutet, dass der durchschnittliche Trade Geld bringt.

Er entfernt den Einfluss der Handelsfrequenz und ist damit eine der nützlichsten Kennzahlen.

Die Gewinn-/Verlustquote vergleicht den durchschnittlichen Gewinntrade mit dem durchschnittlichen Verlusttrade. Über 1 bedeutet, dass deine Gewinner größer sind als deine Verlierer.

Betrachte sie zusammen mit deiner Winrate: eine hohe Winrate mit niedriger Quote kann trotzdem unprofitabel sein.

Die Standardabweichung misst, wie stark dein P&L pro Trade streut. Höhere Werte bedeuten mehr Schwankung in deinen Ergebnissen.

Zwei Trader mit demselben Gesamt-P&L können sehr unterschiedliche Standardabweichungen haben. Der niedrigere ist der vorhersehbarere.

Das Verteilungsdiagramm ordnet dein P&L pro Trade in Bereiche ein. Grüne Bereiche sind Gewinntrades, rote sind Verluste.

Eine breite Streuung mit dicken roten Enden bedeutet, dass deine Ergebnisse von wenigen großen Trades abhängen. Enges Clustering bedeutet, dass dein Edge konsistenter ist.

Dieses Diagramm stellt dein kumuliertes P&L Trade für Trade dar, in der Reihenfolge, in der sie geschlossen wurden.

Die Steigung an jedem Punkt zeigt, wie schnell du in dieser Phase Geld gemacht oder verloren hast.

Monte Carlo mischt deine tatsächlichen Trades 1.000-mal neu und erfasst das endgültige P&L und den maximalen Drawdown jeder gemischten Sequenz.

Das zeigt die Spanne möglicher Ergebnisse, wenn sich die Reihenfolge der Trades ändert. Es verändert keinen einzelnen Trade und misst daher die Wirkung des Zufalls in der Abfolge.

Der Tab Aufschlüsselung teilt deine Ergebnisse nach Symbol, Strategie, Richtung oder Verbindung auf. Jede Zeile zeigt Trades, Winrate, durchschnittliches P&L und Gesamt-P&L.

Nutze ihn, um herauszufinden, welche Setups Geld einbringen und welche leise verlieren.